Enam kemenangan belum cukup: ukuran sampel dan ketidakpastian win rate

Persentase yang sama dapat membawa bukti berbeda

Enam kemenangan dari sepuluh transaksi dan enam puluh dari seratus sama-sama memberi win rate sampel 60%. Namun sampel kecil lebih mudah berubah oleh beberapa hasil tambahan. Menampilkan persentase tanpa jumlah observasi menyembunyikan perbedaan tersebut.

Win rate juga tidak cukup untuk menilai strategi karena ukuran untung, ukuran rugi, dan biaya dapat berbeda. Artikel ini hanya membahas ketidakpastian frekuensi menang, bukan mengubahnya menjadi probabilitas profit portofolio.

Interval memberi rentang estimasi dengan asumsi tertentu

Untuk ilustrasi, interval Wilson 95% pada enam dari sepuluh sekitar 31,3%–83,2%; pada enam puluh dari seratus sekitar 50,2%–69,1%. Rentang menyempit ketika informasi bertambah dalam model yang sama. Angka ini dapat dihitung dari n, proporsi sampel, dan nilai z sekitar 1,96.

Interpretasi frequentist 95% berkaitan dengan cakupan prosedur pada pengambilan sampel berulang di bawah asumsi, bukan bahwa parameter tetap mempunyai peluang 95% berada di interval yang sudah dihitung. Jangan menempelkan tingkat kepastian tersebut pada sinyal berikutnya.

Transaksi tidak selalu merupakan observasi independen

Sepuluh posisi pada altcoin yang dibuka bersamaan bisa didorong kejadian pasar yang sama. Menghitungnya sebagai sepuluh eksperimen independen berpotensi melebihkan banyaknya informasi. Autokorelasi, perubahan rezim, dan pemilihan transaksi juga dapat melanggar asumsi model binomial sederhana.

Memperbesar sampel dengan mencampur strategi yang berbeda bukan otomatis solusi. Kumpulkan data dari aturan, kondisi pengamatan, dan definisi menang yang konsisten. Simpan hasil nol, fee, serta transaksi yang dibatalkan sesuai protokol, bukan menghapusnya agar win rate membaik.

Laporkan ketidakpastian bersama metrik yang relevan

Sertakan jumlah transaksi, rentang tanggal, versi strategi, dan distribusi hasil bersih. Untuk metode resampling, pertimbangkan struktur ketergantungan; mengacak setiap transaksi secara bebas dapat menghilangkan rentetan dan membuat drawdown simulasi terlalu ringan.

Tidak ada jumlah transaksi universal yang cukup untuk semua strategi. Bukti perlu dinilai berdasarkan variasi hasil, frekuensi kejadian, dan perubahan pasar. Profesional sebaiknya menulis asumsi statistiknya; pemula cukup mulai dengan tidak menganggap beberapa kemenangan sebagai validasi aturan.

Latihan dan pemeriksaan mandiri

• Tambahkan dua kekalahan pada sampel 6/10: win rate menjadi 50%.
• Cari apakah beberapa transaksi berasal dari satu kejadian yang sama.
• Jelaskan mengapa interval win rate tidak memberi peluang untung 95% pada order berikutnya.